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近期国内黄金白银期货跨品种套利的实证分析

时间:2021/11/20 15:12:49来源:本站 作者:admin 点击:669次
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截至4月24日周五伦敦现货金银市场收盘价(1727.19/15.20美元/盎司)计算,香草app下载污金银比竟达113.63倍,成版人app茄子下载链接这是近期观察到的金银比最大值;至6月30日收盘,xy14app草莓深夜释放自己伦敦现货金银比为(1783.38/18.17美元/盎司)95.67倍,夜半茄子app下载污版仍处于相当高位,污app视频无限观看考虑到有大量文献及研究已经得出结论,茄子短视频抖音同款下载金银比的长期均值在59至62倍之间,草莓社区app破解版如果以61倍计算,向日葵黄软件下载app则目前的金银比明显可得出黄金价格偏高(超买)和白银价格偏低的结论,最污的小视频播放荔枝app市场存在金银跨品种套利的机会。香草app下载小兄弟莫非不是为了此事

国内上海期货交易所期货金银套利模拟:

策略:空黄金、多白银

以2020年7月1日下午14:30至14:45上海期货交易所盘面实际出现的价格为例:

期货白银2012合约4440元/千克;

期货黄金2012合约403.22元/克

此时期货金银比为403.22/4.44=90.815倍;

1手期货白银的保证金为:4440元/千克×15千克/手×4%=2664元

1手期货黄金的保证金为:403.22元/克×1000克/手×4%=16128元

套利比率为:16128/2664=6.054即1手黄金对应6.05手白银,成年人片视频免费app近似6手,草莓无限破解版永久下载构建做空1手黄金、做多6手白银的套利组合(暂不考虑任何手续费,芭乐app最新版本下载官网只考虑交易所最低保证金4%,荔枝视频新版下载ios不考虑期货公司保证金)

持有至2020年7月8日晚间平仓,72966b直播安卓版本下载以21:45至22:00盘面实际出现的价格为例:

期货白银2012合约4503元/千克;

期货黄金2012合约405.71元/克

此时期货金银比为405.71/4.503=90.097倍;

做多6手白银的盈利:(4503-4440)×15千克/手×6手=5670元

做空1手黄金的亏损:(403.22-405.71)元/克×1000克/手=-2490元

套利组合盈亏相抵:5670-2490=3180元

结论:上述套利组合初步判定有效,秋葵视频app黄下载可以盈利

将上述套利组合放大10倍,玉米视频下载安装污软件即10手黄金对应60.5手白银,玉米影院私人播放片器近似61手继续模拟,黄瓜app下载官网入口手续费只考虑交易所手续费,芭乐小猪幸福宝导航黄金单边10元/手;白银单边万分之0.5;其他条件不变;

上述套利组合需占用总保证金规模:2664×61+16128×10=323784

做多61手白银的盈利:(4503-4440)×15千克/手×61手-(4440×15×61×0.05%)-(4503×15×61×0.05%)=57645-2031.3-2060.12=53553.58元

做空10手黄金的亏损:(403.22-405.71)元/克×1000克/手×10手-10×10×2=-25100元

套利组合盈亏相抵:53553.58-25100=28453.58元

套利组合持有8天期间盈利比率:28453.58/323784=8.78%

结论:该套利组合在考虑交易所手续费的情况下仍可盈利,玉米视频成年版app下载且盈利水平不错

为充分利用持仓500手以下无需大户报告的优势,小蝌蚪视app下载安装将上述套利组合继续放大8倍,玉米影视黄app即做空80手黄金,福兴宝app下载安装向日葵做多488手白银,草莓视频成年版深夜考虑保证金资金占用成本为年化8%,榴莲视频appapp下载其他所有条件均不变,丝瓜app向日葵app幸福宝则整个套利组合的收益状况为:

套利组合需占用总保证金规模:2664×488+16128×80=2590272

做多488手白银的盈利:(4503-4440)×15千克/手×488手-(4440×15×488×0.05%)-(4503×15×488×0.05%)=461160-16250.4-16480.98=428428.62元

做空80手黄金的亏损:(403.22-405.71)元/克×1000克/手×80手-80×10×2=-200800元

套利组合盈亏相抵:428428.62-200800=227628.62元

套利组合持有8天期间的保证金资金成本:2590272×8%/365×8=4541.85元

扣除资金成本后套利组合持有8天期间盈利比率:(227628.62-4541.85)/2590272=8.61%

结论:该套利组合在考虑交易所手续费及保证金资金占用成本的情况下仍可盈利,香蕉色版软件下载且盈利水平不错

由于外盘金价突破1800美元/盎司,草莓app下载安装色板距离2011年9月历史高点1921美元/盎司越来越近,丝瓜app最新网址是什么可以预测今后一段时间金银比仍将维持90至100倍区间,向日葵视频ios app官网金银跨品种套利机会不会很快消失,草莓视app下载二维码如果上述金银跨品种套利年内操作4次,豆奶app成版人下载无限看则资金年化收益将达34.4%,丝瓜app色版在线观看这是一个让市场参与者无法忽视的低风险、高收益投资机会。香草app下载他没想到有人竟然能凌空飞行

希望上述期货金银套利组合能引起广大市场参与者的重视,旧版草莓视频下载地址并在投资实践中取得与上述模拟接近的成功结果,福兴宝app下载安装向日葵这是本人最大的期待!

(国家注册高级黄金投资分析师周智诚)

(以上内容不构成投资建议或操作指南,丝瓜app安卓下载链接依此入市,草莓app下载污深夜释放风险自担)

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